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沪深300股指期权合约23日起上市买卖营业

来源:未知 作者:admin 发表于:2020-01-06 13:12  点击:
沪深300股指期权做市商可以在买卖营业日9时30分至15时,经由过程会员向买卖营业所请求双向期权持仓自动对冲平仓,自动对冲平仓暂不收取手续费,请求后继续无效。做市商也可以在

沪深300股指期权做市商可以在买卖营业日9时30分至15时,经由过程会员向买卖营业所请求双向期权持仓自动对冲平仓,自动对冲平仓暂不收取手续费,请求后继续无效。做市商也可以在上述时刻请求打消自动对冲平仓。做市商悉数月份沪深300股指期权合约单边持仓限额为60000手。做市商悉数月份沪深300股指期货合约单边持仓限额为20000手。

依据中金所相干关照,沪深300股指期权首批上市合约月份为2020年2月(IO2002)、2020年3月(IO2003)、2020年4月(IO2004)、2020年6月(IO2006)、2020年9月(IO2009)和2020年12月(IO2012)。各合约挂盘基准价由买卖营业所联络沪深300股指期权做市商报价等身分确定,并在合约上市买卖营业前生平意营业日发布。

中国金融期货买卖营业所18日颁布揭晓,沪深300股指期权合约将于12月23日起上市买卖营业。这是中海外陆老本市场的首只股指期权产品。

沪深300股指期权合约限价指令的每次最年夜下复数量为20手。合约保证金调停系数为10%,最低保证系数为0.5。

套期保值买卖营业、做市买卖营业的开仓数量不受上述限定。具备理论节制相干的账户组开仓数量合并计较,其标准与单个客户不异。客户单日在多个合约上抵达买卖营业所措置赏罚赏罚标准的,依据一次认定。

沪深300股指期权设置询价限定,平台新闻资讯客户对同一期权合约的询价时距离断不得小于60秒。期权合约最优生意营业报价价差小于就是下表价差时,不得询价。

沪深300股指期权设置持仓限额,同一客户某一月份沪深300股指期权合约单边持仓限额为5000手(在差别会员处持仓合并计较)。

(责任编纂:DF524)

沪深300股指期权上市初期执行买卖营业限额轨制。自沪深300股指期权上市首日至2020年3月的第3个礼拜五(2020年3月20日),客户该种类日内开仓买卖营业的最年夜数量为50手,单个月份期权合约日内开仓买卖营业的最年夜数量为20手,深度虚值合约日内开仓买卖营业的最年夜数量为10手。

自2020年3月的第4个礼拜一(2020年3月23日)至6月的第3个礼拜五(2020年6月19日),客户该种类日内开仓买卖营业的最年夜数量为100手,单个月份期权合约日内开仓买卖营业的最年夜数量为50手,深度虚值合约日内开仓买卖营业的最年夜数量为20手。

原问题:沪深300股指期权合约23日起上市买卖营业

 

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